CNM7333-09318 (20241) - Análise de Séries Temporais

Séries Temporais e Conceito de Estacionariedade; Identificação de modelos, correlogramas, testes de raiz unitária e remoção de tendências; Modelos Autorregressivos e Médias Móveis: AR(p), MA(q), ARMA(p, q) e ARIMA (p,d,q); Modelos para Séries Sazonais aditivas e multiplicativas: SARIMA (p,d,q); Modelos Generalizados Auto Regressivos com Heteroscedasticidade Condicional: ARCH(p), GARCH(p,q); Modelos de Equações Simultâneas: Vetor Autorregressivo (VAR) e Vetor de Correção de Erro (VEC); Modelos de Painel-